9. Anhang C: Statistische Konzepte

In diesem Kapitel sind die wesentlichen statistischen Grundlagen zusammengefasst, die zum Verständnis der Inhalte der Kapitel 2 bis 6 notwendig sind. Dazu werden zunächst Grundbegriffe der deskriptiven und induktiven Statistik dargestellt. Anschließend werden Eigenschaften von Punktschätzern für endliche Stichprobenumfänge und asymptotische Eigenschaften von Punktschätzern betrachtet. Der Erwartungswertschätzung ist - als wichtigster Spezialfall der Punktschätzung - ein eigener Abschnitt gewidmet. Fortgeschrittene Methoden des Risikomanagements verlangen die Angabe von Unter- und Oberschranken für die unbekannten Risikoparameter. Daher hat die statistische Intervallschätzung als Verfahren der Risikomessung eine eigenständige Bedeutung. Im Abschnitt Intervallschätzung sind daher untere und obere Konfidenzschranken, einseitig unten und oben begrenzte Konfidenzintervalle sowie Konfidenzintervalle definiert. Dabei wird jeweils der Unterschied zwischen Konfidenzniveau, Konfidenzkoeffizient und konstanter Überdeckungswahrscheinlichkeit betont. Grundbegriffe statistischen Testens und ein Ausflug in Stichproben aus endlichen Grundgesamtheiten runden das Kapitel ab.