Skip to main content
Fachgebiete
Automobil + Motoren Bauwesen + Immobilien Business IT + Informatik Elektrotechnik + Elektronik Energie + Nachhaltigkeit Finance + Banking Management + Führung Marketing + Vertrieb Maschinenbau + Werkstoffe Versicherung + Risiko
DE
EN
Themenseiten
Organisationspsychologie Projektmanagement Marketing Smart Manufacturing
Bücher
Zeitschriften
Weitere Formate
Podcasts Webinare Technik Webinare Wirtschaft Kongresse Veranstaltungskalender Awards
Jetzt Einzelzugang starten
Zugang für Unternehmen
Referenzkunden
MTZ-Fachkongress

Antriebe und Energiesysteme von morgen


Austausch von Automobil- und Energiewirtschaft

Am 14./15. Mai geht es in Chemnitz um die Mobilitätswende durch Elektro- und Wasserstofffahrzeuge.
Erweiterte Suche
Anmelden
nach oben
Erschienen in:
Zinsen Kapitel lesen Erstes Kapitel lesen

2022 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Bewertung von Finanzprodukten unter Risiko

verfasst von : Dennis Heitmann, Thomas Skill, Christian Weiß

Erschienen in: Finanzmathematik

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Einloggen

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Im vorangegangenen Kap. 4 zur Optimierung des Portfolios nach Markowitz haben wir uns bereits mit Finanzprodukten beschäftigt, die Kursschwankungen unterliegen und somit ein Marktpreisrisiko besitzen.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren

Springer Professional "Wirtschaft"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 340 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Versicherung + Risiko




Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Jetzt informieren
Vorheriges Kapitel Optimierte Anlagestrategien
Nächstes Kapitel Die Black-Scholes-Formel
Anhänge
Nur mit Berechtigung zugänglich
Fußnoten
1
Um diesen praktisch zu berechnen, benötigen wir nur leicht zugängliche Marktdaten, nämlich den risikofreien Zinssatz, die Laufzeit des Bonds sowie seinen Nominalwert und Coupon.
 
2
Falls \(r \ge 10\,\%\) ist, ergeben sich außerdem Arbitrage-Möglichkeiten, was unseren Marktannahmen widerspricht. Auf diesen vermeintlichen Widerspruch gehen wir sogleich ein.
 
3
Es wird hier also das Risiko, gemessen in Form der Standardabweichung \(\sigma \), in Abweichung zur Theorie nach Markowitz vernachlässigt. Dies läßt sich formal durch die Annahme eines sehr großen Portfolios unter Verwendung des zentralen Grenzwertsatzes rechtfertigen.
 
4
Die Simulation wurde hier mithilfe der Software MATLAB durchgeführt.
 
5
Die Finanzmarktdaten sind der Internetseite www.boerse.de entnommen.
 
6
Für europäische Optionen lernen wir eine solche Formel in Satz 6.​26 kennen.
 
7
Somit natürlich auch nicht die bedeutende geometrische Brownsche Bewegung, die wir in Abschn. 6.​3 ausführlich besprechen werden und die die Grundlage für die Black-Scholes-Formel bildet.
 
Metadaten
Titel
Bewertung von Finanzprodukten unter Risiko
verfasst von
Dennis Heitmann
Thomas Skill
Christian Weiß
Copyright-Jahr
2022
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
Buch
Finanzmathematik

Print ISBN: 978-3-662-64651-9

Electronic ISBN: 978-3-662-64652-6

Copyright-Jahr: 2022

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-64652-6_5