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Erschienen in:
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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

5. Capital Management and Risk Weighted Asset

verfasst von : Colin Chen

Erschienen in: Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation

Verlag: Springer Nature Switzerland

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Abstract

This chapter is a continuation of Sect. 1.​3 on capital management by focusing on the credit products. Following the framework introduced in Sect. 1.​3, we cover both regulatory capital and economic capital. For both areas, we will go deeper into the modeling techniques introduced in Chap. 3 and show how those techniques are implemented in capital calculation.

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Fußnoten
1
Final Rule: Risk-Based Capital Standards: Advanced Capital Adequacy Framework – Basel II – Federal Register/Vol. 72, No. 235, page 69288/Friday, December 7, 2007/Rules and Regulations.
 
Metadaten
Titel
Capital Management and Risk Weighted Asset
verfasst von
Colin Chen
Copyright-Jahr
2024
Buch
Practical Credit Risk and Capital Modeling, and Validation

Print ISBN: 978-3-031-52541-4

Electronic ISBN: 978-3-031-52542-1

Copyright-Jahr: 2024

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-52542-1_5