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Erschienen in:
2022 | OriginalPaper | Buchkapitel
17. Güte der linearen Kleinst-Quadrate Regression
verfasst von : Wolfgang Kohn, Riza Öztürk
Erschienen in: Statistik für Ökonomen
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Zusammenfassung
Die Residuen sollten keine Systematik enthalten. Dies wird durch die Bedingungen, dass die Residuen einen Erwartungswert von Null \(\mathrm {E}(u_i)=0\) besitzen, nicht voneinander abhängen (fehlende Autokorrelation), eine konstante Varianz aufweisen (Homoskedastizität) und eine Normalverteilung besitzen statistisch formuliert. Die Annahmen sind in einer Regressionsanalyse zu überprüfen.