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2024 | OriginalPaper | Buchkapitel

13. The Impact of Fossil Fuel Price Volatility on EU Energy, Oil and Gas Share Price Volatility

verfasst von : Maciej Mróz, Zbigniew Korzeb, Paweł Niedziółka

Erschienen in: Fossil Fuels in the European Union

Verlag: Springer International Publishing

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Abstract

Many methods for assessing volatility and making forecasts in literature are applied, e.g. econometric models and soft computing models.

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Fußnoten
1
GARCH class models require high density of data.
 
Literatur
Zurück zum Zitat Fiszeder P (2001) Jednorównaniowe modele GARCH – analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie. Materiały na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, pp 221–232 Fiszeder P (2001) Jednorównaniowe modele GARCH – analiza procesów zachodzących na GPW w Warszawie. Materiały na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, pp 221–232
Zurück zum Zitat Fiszeder P (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Fiszeder P (2009) Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Metadaten
Titel
The Impact of Fossil Fuel Price Volatility on EU Energy, Oil and Gas Share Price Volatility
verfasst von
Maciej Mróz
Zbigniew Korzeb
Paweł Niedziółka
Copyright-Jahr
2024
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-56790-2_13