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Erschienen in:
2010 | OriginalPaper | Buchkapitel
Kreditderivate und Handel von Kreditrisiken
verfasst von : Prof. Dr. Bernd Rudolph, Prof. Dr. Klaus Schäfer
Erschienen in: Derivative Finanzmarktinstrumente
Verlag: Springer Berlin Heidelberg
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Ebenso wie eine Steuerung der Marktrisiken von Aktien, Rentenwerten oder Devisen über den Einsatz derivativer Finanzinstrumente erfolgen kann, ist es auch möglich, mit Hilfe von Derivaten auf Kreditpositionen ein Management von Kreditrisiken zu betreiben. Kreditderivate sind Finanzinstrumente, die Kreditrisiken isolieren und von dem zugrunde liegenden Kreditgeschäft separat transferieren können. Sie stellen sich als Derivate im üblichen Sinn mit der Besonderheit dar, dass ihre Zahlungscharakteristik an das Kreditrisiko eines Referenzaktivums als Basiswert geknüpft ist.