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2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

8. Zeitreihen

verfasst von : Volker Ziemann

Erschienen in: Physik und Finanzen

Verlag: Springer International Publishing

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Zusammenfassung

Dieses Kapitel führt die Box-Jenkins-Methodik zur Analyse von Zeitreihendaten ein, die zunächst Trend und Saisonalität entfernt, bevor versucht wird, die verbleibende Zeitreihe durch gleitende Durchschnitte oder autoregressive Modelle zu erklären. Um die Ordnung eines Prozesses zu bestimmen, werden Autokorrelations- und partielle Autokorrelationsfunktionen eingeführt. Sie werden dann verwendet, um ein geeignetes Modell für die Dynamik zu konstruieren. Alle Konzepte werden mit Umweltdaten veranschaulicht. Später im Kapitel werden die grundlegenden Ideen hinter Prognoseanwendungen entwickelt. Eine Diskussion über verschiedene Arten von Modellen, darunter ARIMA, EWMA und GARCH, schließt die Präsentation ab.

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Literatur
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Metadaten
Titel
Zeitreihen
verfasst von
Volker Ziemann
Copyright-Jahr
2023
Buch
Physik und Finanzen

Print ISBN: 978-3-031-36963-6

Electronic ISBN: 978-3-031-36964-3

Copyright-Jahr: 2023

DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-36964-3_8

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