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Erschienen in:
2023 | OriginalPaper | Buchkapitel
6. Die Griechen und Risikomanagement
verfasst von : Volker Ziemann
Erschienen in: Physik und Finanzen
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Zusammenfassung
Dieses Kapitel führt die Griechen als Ableitungen des Optionspreises in Bezug auf die Variablen und Parameter der Black-Scholes-Gleichung ein. Ihre Verwendung zur Absicherung von Risiken und zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit einer Absicherung gegenüber Parameteränderungen wird diskutiert. Es folgt eine Diskussion über das Volatilitätslächeln und das Konzept des Wert-im-Risko. Schließlich werden Kombinationen von einfachen Optionen, wie Bull-Spreads oder Straddles, vorgestellt und ihre Verwendung zur Anpassung der eigenen Investition an die eigenen Erwartungen wird kurz angesprochen.